مؤشر ستوكاستيك stochastic | الشرح الكامل وأفضل الإعدادات

مؤشر ستوكاستيك أداة في التحليل الفني تستخدم لقياس زخم السعر وتوليد إشارات دخول وخروج مبكرة ويتم ذلك من خلال الآلية التالية، وهي مبدأ العمل حيث يقارن سعر إغلاق الأصل المالي بنطاقه السعري خلال فترة زمنية محددة (غالباً 14 يوماً)، مناطق التشبع ذروة الشراء (أكثر من 80) فهي تشير إلى وصول السعر لمستويات عليا ضمن نطاقه وذروة البيع (أقل من 20) تشير إلى وصول السعر لمستويات دنيا ضمن نطاقه. والهدف الفني يتمثل مساعدة المتداولين على توقع الانعكاسات المحتملة في اتجاه السوق. ابق معنا لفهم مؤشر ستوكاستيك وطريقة عمله.

ما هو مؤشر ستوكاستيك؟

هو أداة تحليل فني لقياس زخم الأسعار عبر مقارنة سعر الإغلاق الحالي بنطاق السعر خلال فترة زمنية محددة. يهدف المؤشر إلى تحديد مناطق ذروة الشراء وذروة البيع لتوقع انعكاسات الاتجاه أو استمراره.

طريقة العمل والآلية

• قياس الزخم: يعتمد على مبدأ ميل السعر للإغلاق قرب القمة في الاتجاه الصاعد، وقرب القاع في الاتجاه الهابط.
• مقارنة النطاق: يحسب موقع الإغلاق الحالي بالنسبة لأعلى وأدنى سعر (غالباً لـ 14 فترة).
• مكونات المؤشر:
• %K (الخط السريع): يتفاعل بسرعة مع تقلبات السعر.
• %D (الخط البطيء): يمثل المتوسط المتحرك لخط %K.

الإشارات الفنية

• مناطق الذروة:
• فوق 80 (ذروة شراء): السعر قرب مستوياته العليا، مما قد يشير لانعكاس هابط.
•  تحت 20 (ذروة بيع): السعر قرب مستوياته الدنيا، مما قد يشير لانعكاس صاعد.
• تقاطعات الخطوط:
• تقاطع %K فوق %D: إشارة صعودية (شراء).
• تقاطع %K تحت %D: إشارة هبوطية (بيع).
• التباين (Divergence): اختلاف حركة السعر عن اتجاه المؤشر، مما ينذر بضعف الزخم وقرب الانعكاس.

قد يهمك: مؤشر هونغ كونغ (هانغ سنغ): الأداء اليومي، التحليل وأهم عوامل التأثير

ما هي معادلات مؤشر ستوكاستيك؟

يعتمد المؤشر في حسابه على المكونات التالية:

خط %K (الخط الأساسي)

يحدد موقع سعر الإغلاق الحالي بالنسبة للنطاق السعري خلال فترة زمنية محددة (غالباً 14 فترة)، وفق المعادلة التالية: 

$$\%K = 100 \times \frac{C - L_{14}}{H_{14} - L_{14}}$$

حيث أن:

• $C$: سعر الإغلاق الحالي.
• $L_{14}$: أدنى سعر سُجل خلال آخر 14 فترة.
• $H_{14}$: أعلى سعر سُجل خلال آخر 14 فترة.

خط %D (خط الإشارة)

هو خط أكثر سلاسة وبطئاً، ويُحسب كمتوسط متحرك بسيط لخط $\%K$:

• $\%D$: المتوسط المتحرك لـ $\%K$ (غالباً لمدة 3 فترات).

كيفية قراءة المؤشر

• مناطق الذروة:
• ذروة الشراء (أعلى من 80): السعر قريب من القمة المحققة خلال الفترة.
• ذروة البيع (أقل من 20): السعر قريب من القاع المحقق خلال الفترة.
• إشارات التقاطع:
• إشارة شراء: تقاطع خط $\%K$ مع خط $\%D$ من الأسفل إلى الأعلى.
• إشارة بيع: تقاطع خط $\%K$ مع خط $\%D$ من الأعلى إلى الأسفل.
• الدايفرجنس (Divergence):
• يحدث عندما يتحرك السعر في اتجاه بينما يتحرك المؤشر في اتجاه معاكس (مثل ارتفاع السعر مع هبوط المؤشر)، مما يعكس ضعف الزخم.

قد يهمك التعرف على: مؤشر فوتسي: تعريفه وأسعاره وقائمة الشركات في السعودية والكويت

تعرف على أنواع مؤشر ستوكاستيك

ينقسم المؤشر إلى نوعين رئيسيين يختلفان في درجة الحساسية وسرعة الاستجابة.

الستوكاستيك السريع 

• الخصائص: استجابة فورية لتحركات السعر، يوفر إشارات مبكرة.
• العيوب: أكثر عرضة لتوليد إشارات خاطئة (وهمية).
• الاستخدام: للمتداولين الذين يفضلون السرعة في التقاط التحركات.

الستوكاستيك البطيء 

• الخصائص: يتميز بالسلاسة، حيث يتم تنعيم خط %K السريع باستخدام متوسط متحرك (غالباً 3 فترات).
• المزايا: استجابة أبطأ وأكثر ثقة، ويقلل من التذبذبات والإشارات الخاطئة.
• الاستخدام: يُفضل في الاتجاهات القوية وكفلتر لتأكيد الإشارات.

استراتيجيات الاستخدام الفني

• التقاطع: يتم الاعتماد على تقاطع خط %K مع %D داخل مناطق الذروة لتأكيد انعكاس السعر.
• الانعكاسات : تحدث عند اختلاف اتجاه حركة السعر عن اتجاه المؤشر، مما يشير إلى ضعف الاتجاه الحالي وقرب انعكاسه.

شرح مؤشر ستوكاستيك عمليًا على الشارت

يعمل المؤشر على قياس زخم السعر (سرعته وقوته) عبر تذبذب خطين (%K و %D) بين القيمة 0 و 100.

أولاً: تحديد المناطق الفنية

•  ذروة الشراء (Overbought): تجاوز المؤشر لمستوى 80، مما يعكس اقتراب الأصل من احتمالية الانعكاس هبوطاً.
• ذروة البيع (Oversold): انخفاض المؤشر تحت مستوى 20، مما يعكس اقتراب الأصل من احتمالية الارتداد صعوداً.

ثانياً: إشارات التقاطع والدخول

• إشارة شراء: تقاطع الخط السريع %K (الصلب) صعوداً فوق الخط البطيء %D (المنقط)، وتزداد قوتها إذا حدثت في منطقة ذروة البيع (تحت 20).
• إشارة بيع: تقاطع الخط السريع %K هبوطاً أسفل الخط البطيء %D، وتزداد قوتها إذا حدثت في منطقة ذروة الشراء (فوق 80).

ثالثاً: قواعد تأكيد الإشارات

• تجنب المناطق الوسطى: تعتبر التقاطعات بين مستويي 20 و 80 إشارات ضعيفة أو خاطئة ويفضل عدم التداول عليها.
• الدمج الفني: ضرورة استخدام أدوات إضافية لتأكيد الإشارة مثل: المتوسطات المتحركة، خطوط الاتجاه (Trendlines)، مستويات الدعم والمقاومة.

رابعاً: مثال تطبيقي (سيناريو شراء)

• المرحلة الأولى: قد يرتفع المؤشر فوق 80 ويتقاطع هبوطاً، ولكن لا يتم البيع طالما أن الاتجاه الصاعد لا يزال قوياً ومؤكداً.
• المرحلة الثانية: يلامس المؤشر لاحقاً مستوى 20، ثم يتقاطع خط %K فوق %D.
• التنفيذ: يتم مراقبة السعر والبحث عن تأكيد من مؤشر آخر (مثل MACD) لفتح صفقة الشراء.

أفضل إعدادات مؤشر ستوكاستيك

تعتمد فعالية المؤشر على تخصيص إعداداته الثلاثة الأساسية

فترة %K، فترة %D، والتنعيم (Smoothing)، وذلك بما يتناسب مع أسلوب التداول والإطار الزمني المستخدم.

الإعدادات المقترحة حسب أسلوب التداول

• للمبتدئين والإطارات الزمنية الكبيرة (يومي، 4 ساعات):

• الإعداد الافتراضي: (14, 3, 3).
• خيارات تجريبية: (9, 3, 3) أو (9, 3, 5).

• للتداول اليومي (أطر زمنية قصيرة مثل 30 دقيقة):

• مؤشر سريع لإشارات أكثر: (3, 3, 5).
• مؤشر أبطأ لتحديد الاتجاه العام: (21, 7, 7).

• للأسواق المتقلبة والأداء السريع:

• إعدادات بفترات قصيرة: (5, 3, 3).

• قواعد التجربة والتأكيد

يجب تخصيص هذه الإعدادات ومراقبتها على الأطر الزمنية المناسبة، مع ضرورة استخدام أدوات تحليل إضافية (مثل حجم التداول أو المتوسطات المتحركة) لتأكيد الإشارات، وتجنب الاعتماد على الإشارات المنفردة التي قد تكون مضللة في الاتجاهات القوية.

 أسرار مؤشر ستوكاستيك التي لا يخبرك بها المحللون

تتجاوز القيمة الحقيقية للمؤشر مجرد رصد مستويات التشبع؛ فهي تكمن في فهم سياق السوق واستخدام الزخم كأداة تنبؤية دقيقة.

 تجاوز فخ مستويات 80 و20

• عدم التداول الأعمى: لا يُعد وصول المؤشر لمستوى 80 إشارة بيع حتمية، ولا مستوى 20 إشارة شراء مؤكدة.
• البقاء في مناطق الذروة: في الاتجاهات القوية، قد يظل المؤشر في مناطق التشبع لفترات طويلة. السر يكمن في استخدام المؤشر كـ "فلتر" لمنع البيع ضد اتجاه صاعد قوي أو الشراء ضد اتجاه هابط قوي.

الدايفرجنس (الاختلاف): الكنز الحقيقي

يعتبر الاختلاف بين حركة السعر والمؤشر من أقوى إشارات الانعكاس القريب:

• الدايفرجنس الهبوطي: السعر يحقق قمة أعلى، بينما يحقق المؤشر قمة أقل (ضعف الزخم رغم صعود السعر).
• الدايفرجنس الصعودي: السعر يحقق قاعاً أدنى، بينما يحقق المؤشر قاعاً أعلى (ضعف الزخم رغم هبوط السعر).

الدمج الفني وتقاطعات الخطوط

• تأكيد الاتجاه: يجب استخدام ستوكاستيك كـ "مؤكد" لنقاط الدخول والخروج ضمن الاتجاه العام الذي تحدده مؤشرات الاتجاه (مثل المتوسطات المتحركة أو MACD).
• قوة التقاطع: تكون تقاطعات خطي %K و %D أكثر موثوقية إذا حدثت داخل مناطق الذروة (فوق 80 أو تحت 20)، خاصة في الأسواق العرضية (المحدودة النطاق).

 ضبط وتعديل الإعدادات

• تقليل الضوضاء: الإعدادات الافتراضية (14, 3, 3) قد تكون حساسة جداً، لذا يفضل في الأسواق المتقلبة أو الأطر الزمنية الكبيرة استخدام إعدادات أبطأ لتنعيم المؤشر وتقليل الإشارات الكاذبة.
• الحساسية: كلما كانت الفترات أقل، زادت حساسية المؤشر لضوضاء السوق وتقلباته العشوائية.

مؤشر ستوكاستيك للذهب

يعمل المؤشر كمذبذب زخم يقارن سعر إغلاق الذهب بنطاقه السعري خلال فترة زمنية محددة، مما يساعد في تقييم قوة الاتجاه وتحديد نقاط الدخول والخروج.

آلية عمل المؤشر على الذهب

• مقارنة الأسعار: يقيس موقع سعر إغلاق الذهب الحالي ضمن نطاقه (غالباً لآخر 14 فترة) على مقياس من 0 إلى 100.
• خطوط المؤشر: يتكون من خط %K (السريع) وخط %D (البطيء)، وتستخدم تقاطعاتهما كمحفزات للتداول.

• مناطق التشبع:

• ذروة الشراء (فوق 80): الذهب يتداول قرب أعلى مستوياته، مما ينذر بانعكاس هابط.
• ذروة البيع (تحت 20): الذهب يتداول قرب أدنى مستوياته، مما ينذر بانعكاس صاعد.

كيفية استخدامه في صفقات الذهب

• إشارات الانعكاس:

• شراء: تقاطع خط %K صعوداً فوق خط %D عند مستوى 20.
• بيع: تقاطع خط %K هبوطاً أسفل خط %D عند مستوى 80.
• التوافق مع الاتجاه: ينصح بالبحث عن إشارات الشراء فقط في الاتجاه الصاعد، وإشارات البيع في الاتجاه الهابط، مع تجاهل الإشارات المعاكسة للاتجاه العام.
• تأكيد الإشارة: في الاتجاه الهابط، يُعتبر التقاطع فوق 20 إشارة شراء، وفي الاتجاه الصاعد، يُعتبر التقاطع تحت 80 إشارة بيع.

مزايا وعيوب مؤشر ستوكاستيك

يعتبر مؤشر ستوكاستيك أداة فعالة لتوقع انعكاسات الاتجاه وقياس زخم السعر، لكنه يتطلب حذراً في الاستخدام نظراً لطبيعة إشاراته في ظروف السوق المختلفة.

أولاً: المزايا (نقاط القوة)

• تحديد مناطق التشبع: يتفوق في كشف مستويات الشراء والبيع المفرط (فوق 80 وتحت 20)، مما يساعد في توقع التحولات السعرية.
• رصد الانعكاسات عبر الدايفرجنس: يوفر إشارات قوية عند حدوث تباعد بين حركة السعر والمؤشر، مما يشير إلى ضعف الاتجاه الحالي.
• البساطة والمرونة: يتميز بسهولة الفهم لكافة مستويات المتداولين، مع إمكانية تعديل إعداداته (مثل 90/10 بدلاً من 80/20) لتلائم الاستراتيجيات المتنوعة.
• تعدد الاستخدامات: يمنح نتائج جيدة في الأسواق ذات الاتجاه الواضح والأسواق العرضية (الجانبية) على حد سواء.

ثانياً: العيوب (نقاط الضعف)

• الإشارات الخاطئة: يميل لتوليد الكثير من الإشارات الوهمية التي قد تؤدي لدخول أو خروج مبكر، خاصة في الأسواق المتقلبة.
• الضعف في الاتجاهات القوية: تنخفض دقة المؤشر عندما يكون السوق في اتجاه صاعد أو هابط حاد؛ حيث قد يظل عالقاً في مناطق الذروة لفترات طويلة دون حدوث انعكاس فعلي.
• الحساسية للإعدادات: تعتمد دقته بشكل مفرط على الفترة الزمنية المختارة، فالإعدادات السريعة تزيد من احتمالية حدوث الضوضاء والإشارات المضللة.
• عدم التزامن السعري: قد لا يعكس المؤشر نقاط الانعكاس الفعلية بدقة أثناء الزخم العالي، مما يتطلب تأكيده بمؤشرات أخرى.

في الختام، يُعد مؤشر الاستوكاستك أداة استراتيجية لا غنى عنها لمتداولي منصة فايبر لتحديد الزخم وانعكاسات الأسعار بدقة. ولتحقيق أقصى استفادة، ننصحك بدمجه مع أدوات التحليل الأخرى وتخصيص إعداداته بما يناسب أسلوبك الخاص، لضمان اتخاذ قرارات تداول مدروسة ومبنية على معطيات فنية قوية.

الأسئلة الشائعة FAQs حول مؤشر الاستوكاستك

ما هو مؤشر ستوكاستيك؟

هو مؤشر يعمل على قياس الزخم من خلال مقارنة سعر الإغلاق الحالي بنطاق السعر خلال فترة زمنية معينة (غالباً 14 فترة). 

ما هي أفضل إعدادات مؤشر ستوكاستيك؟

مؤشر الاستوكاستك: السريع والبطيء

الاستوكاستك السريع: يتكون من خطين، الرئيسي المتصل %K وخط الإشارة المتقطع %D.

الاستوكاستك البطيء: يتميز بهدوئه وقلة ضوضائه مقارنة بالسريع، ويعتمد في حسابه على:

• تحويل خط %D ليصبح هو الخط الرئيسي البديل لـ %K.
• استخدام متوسط متحرك لثلاثة أيام لـ %D كخط إشارة جديد.

ما هو أفضل مؤشر في التداول؟

أفضل المؤشرات الفنية للتداول اليومي هي مؤشر القوة النسبية (RSI)، ونطاق ويليامز النسبي، ومؤشر التقارب والتباعد المتوسط (MACD).