المتوسط المتحرك البسيط (SMA): دليلك الشامل للتحليل والتنبؤ

مرحبًا بك في عالم التحليل والتنبؤ مع فايبر، في هذا المقال، سنستكشف أحد أقوى الأدوات وأكثرها شيوعًا في هذا المجال وهو المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، فسواء كنت مهتمًا بالتمويل، أو إدارة الإنتاج، أو التخطيط، فإن فهم SMA سيفتح لك آفاقًا جديدة في اتخاذ القرارات المستنيرة، أما في عالم التداول المتغير باستمرار، يمكن أن يكون فهم مؤشرات مثل SMA أمرًا بالغ الأهمية.

ما هو المتوسط المتحرك البسيط (SMA)؟

المتوسط المتحرك البسيط (SMA) وهو من أبسط المتوسطات المتحركة ومؤشر فني يحسب متوسط سعر أصل ما خلال فترة زمنية محددة. إنه يعطي وزنًا متساويًا لكل نقطة بيانات في تلك الفترة، مما يجعله طريقة بسيطة وفعالة لتحديد الاتجاهات وتنعيم تقلبات الأسعار. تخيل أنك تريد معرفة متوسط درجات الحرارة خلال الأيام الخمسة الماضية لتحديد ما إذا كان الجو يميل إلى الدفء أم البرودة؛ هذا هو بالضبط ما يفعله SMA ولكن مع بيانات مثل أسعار الأسهم العادية أو حجم المبيعات.

ما الفرق بين SMA وأنواع المتوسطات لأخرى؟ 

هناك أنواع أخرى من المتوسطات المتحركة، مثل المتوسط المتحرك الأسي (EMA). الفرق الرئيسي يكمن في طريقة حساب كل منهما، بينما يعطي SMA وزنًا متساويًا لجميع نقاط البيانات، يعطي EMA وزنًا أكبر لنقاط البيانات الأحدث، مما يجعله أكثر استجابة للتغيرات الحديثة في الأسعار.

متى يستخدم المتوسط المتحرك البسيط؟ 

يستخدم SMA بشكل شائع عندما يكون الهدف هو تحديد الاتجاهات العامة وتصفية "الضوضاء" قصيرة المدى في البيانات. إنه مفيد بشكل خاص عندما تكون البيانات متقلبة وترغب في رؤية الصورة الأكبر، مثل تحديد اتجاه سوق الأسهم أو تحليل اتجاهات المبيعات الشهرية.

طريقة حساب المتوسط المتحرك البسيط

تعد بساطة حساب SMA هي أحد أسباب شعبيته. دعنا نتعمق في كيفية حسابه.

الصيغة الرياضية لحساب SMA:

SMA=n∑i=1n​Pi​​

حيث:

Pi​ هي قيمة نقطة البيانات في الفترة i.

n هو عدد الفترات التي يتم حساب المتوسط عليها.

أمثلة عملية توضح خطوات الحساب يدويًا:

لنفترض أن لدينا أسعار إغلاق سهم معين خلال الأيام الخمسة الماضية: اليوم 1: 10 دولار اليوم 2: 12 دولار اليوم 3: 11 دولار اليوم 4: 13 دولار اليوم 5: 14 دولار

لحساب المتوسط المتحرك البسيط لمدة 3 أيام (SMA-3) في اليوم الخامس:

نجمع أسعار الإغلاق للأيام الثلاثة الأخيرة (اليوم 3، اليوم 4، اليوم 5): 11+13+14=38 دولار.

نقسم المجموع على عدد الأيام (3): 38/3=12.67 دولار. إذن، SMA-3 في اليوم الخامس هو 12.67 دولار.

طريقة حساب المتوسط المتحرك البسيط باستخدام Excel:

يمكنك بسهولة حساب SMA في Excel باستخدام دالة AVERAGE(). على سبيل المثال، إذا كانت أسعار الإغلاق في العمود A من الصف 1 إلى الصف 5، ولحساب SMA-3:

في الخلية B3 (لأنك تحتاج إلى 3 قيم)، اكتب =AVERAGE(A1:A3) واسحب الخلية لأسفل لتطبيقها على بقية البيانات.

التنبؤ باستخدام طريقة المتوسطات المتحركة البسيطة

SAM ليس مجرد أداة لتحليل البيانات السابقة؛ إنه أيضًا مؤشر قوي للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية.

ويمكنك باستخدام SMA، يمكنك تحديد الاتجاهات الصعودية أو الهبوطية أو الجانبية للبيانات. عندما يتجاوز سعر الأصل المتوسط المتحرك، قد يشير ذلك إلى اتجاه صعودي، والعكس صحيح. يمكن للمتداولين استخدام تقاطع المتوسطات المتحركة (مثل تقاطع SMA-20 مع SMA-50) كإشارات للبيع أو الشراء.

تطبيقات في التنبؤ بالطلب والإنتاج والمبيعات: في مجال إدارة الأعمال، يستخدم SMA على نطاق واسع للتنبؤ بالطلب على المنتجات، مما يساعد الشركات على تخطيط الإنتاج وإدارة المخزون بفعالية. على سبيل المثال، يمكن لشركة تصنيع استخدام SMA-12 (لآخر 12 شهرًا) لتحديد اتجاه الطلب على منتج معين، مما يساعدها على اتخاذ قرارات بشأن مستويات المخزون وخطط الإنتاج المستقبلية.

افتح حساب تداول حقيقي الآن مجانًا واستفيد من تحليلات منصة فايبر لتداول مربح وخسائر قليلة.

المتوسط المتحرك البسيط 20: لماذا هو شائع؟

من بين جميع الفترات الزمنية الممكنة للمتوسطات المتحركة، يبرز المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 فترة (SMA-20) كأحد أكثرها شيوعًا واستخدامًا، خاصة في التحليل الفني.

كما يعتبر SMA-20 إطارًا زمنيًا مناسبًا لتحديد الاتجاهات قصيرة إلى متوسطة المدى. في التحليل الفني، غالبًا ما يمثل 20 يومًا فترة تداول شهر (أربعة أسابيع عمل)، مما يجعله مقياسًا ذا مغزى للمتداولين. إنه يوفر توازنًا جيدًا بين الاستجابة لتغيرات الأسعار الحديثة وتصفية التقلبات اليومية.

أمثلة على استخدام SMA-20 في الرسوم البيانية:

 في رسوم الشموع البيانية للأسهم، غالبًا ما يظهر المتداولون خط SMA-20 بجانب خطوط أخرى مثل SMA-50 أو SMA-200. عندما يتجاوز سعر السهم SMA-20 من الأسفل إلى الأعلى، قد ينظر إلى ذلك على أنه إشارة شراء. وعلى العكس، عندما ينخفض السعر تحت SMA-20، قد ينظر إليه على أنه إشارة بيع. إنه بمثابة مستوى دعم أو مقاومة ديناميكي.

تطبيقات المتوسط المتحرك البسيط في إدارة الإنتاج

يمتد تأثير SMA إلى ما هو أبعد من الأسواق المالية، ليصبح أداة لا غنى عنها في عالم إدارة الإنتاج.

يساعد SMA في تحليل الأداء ومراقبة العمليات: فمثلاً في إدارة الإنتاج، يمكن استخدام SMA لمراقبة الأداء اليومي أو الأسبوعي لخطوط الإنتاج.

 على سبيل المثال، يمكن لمدير المصنع حساب SMA لعدد الوحدات المنتجة يوميًا. إذا بدأ SMA في الانخفاض، فقد يشير ذلك إلى مشكلة في الإنتاج تتطلب التحقيق. كما يمكن استخدامه لتحليل أداء الموردين، وتتبع جودة المنتج، ومراقبة وقت التوقف عن العمل للمعدات.

التنبؤ بالطلب وتخطيط الموارد باستخدام SMA: المثال الأكثر شيوعًا هو استخدامه في التنبؤ بالطلب. من خلال تحليل المتوسطات المتحركة لبيانات المبيعات التاريخية، يمكن للشركات تقدير الطلب المستقبلي على منتجاتها. هذا التقدير ضروري لتخطيط الموارد (المواد الخام، العمالة، الآلات)، وتحديد مستويات المخزون المثلى، وتجنب النقص أو الفائض في المخزون.

أمثلة من الشركات على استخدام المتوسطات المتحركة في قرارات الإنتاج: تعتمد العديد من الشركات، من الصغيرة إلى الكبيرة، على المتوسطات المتحركة في عملياتها. فمثلًا، يمكن لشركة ملابس استخدام SMA لبيانات مبيعاتها الموسمية لتحديد حجم الإنتاج للأشهر القادمة. شركة تصنيع سيارات قد تستخدم SMA لعدد عيوب الإنتاج لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لتحسينات في عملية مراقبة الجودة.

قيود مؤشر المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

يواجه مؤشر المتوسط المتحرك البسيط (SMA) قيودًا رئيسية تتعلق بكيفية تعامله مع البيانات. أحد هذه القيود هو عدم وضوح الأهمية النسبية للبيانات. بينما يرى بعض المتداولين أن البيانات الأحدث يجب أن تكون ذات وزن أكبر لأنها تعكس الاتجاه الحالي بشكل أفضل، يرى آخرون أن إعطاء الأفضلية لتواريخ معينة يؤدي إلى تحيز في الاتجاه. نتيجة لذلك، قد يعتمد SMA بشكل مفرط على البيانات القديمة، حيث يتعامل مع تأثير اليوم الأول أو الثاني بنفس طريقة تعامله مع اليوم العاشر أو المائتين.

التقييد الآخر هو أن المتوسط المتحرك البسيط يعتمد كليًا على البيانات التاريخية. يعتقد العديد من الخبراء، بمن فيهم الاقتصاديون، كما أن الأسواق تتسم بالكفاءة أي أن الأسعار الحالية تعكس بالفعل جميع المعلومات المتاحة. إذا كانت الأسواق فعالة بالفعل، فإن استخدام البيانات التاريخية لن يقدم أي معلومات تنبؤية حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الأصول.

كيف تستخدم المتوسطات المتحركة البسيطة في التحليل الفني؟

يستخدم المتداولون المتوسطات المتحركة البسيطة (SMAs) لتتبع المسار طويل المدى للأسهم أو الأوراق المالية الأخرى، متجاهلين التقلبات اليومية في الأسعار. يتيح ذلك للمتداولين مقارنة الاتجاهات المتوسطة والطويلة الأجل على مدى أفق زمني أوسع. على سبيل المثال، إذا انخفض المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم لأحد الأوراق المالية إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا، فإن هذا يفسر عادةً على أنه "تقاطع الموت الهبوطي" وإشارة إلى مزيد من الانخفاضات المحتملة. على العكس من ذلك، يشير النمط المعاكس، المعروف باسم "التقاطع الذهبي"، إلى احتمالية ارتفاع السوق.

وأخيراً، هل أنت مستعد لتطبيق قوة المتوسط المتحرك البسيط SAM في تحليلاتك وقراراتك؟ يمكن أن تكون منصة تداول مثل فايبر شريكك الأمثل في رحلة التداول الإلكتروني، حيث توفر الأدوات والموارد اللازمة لتطبيق استراتيجياتك المبنية على مؤشرات مثل المتوسط المتحرك البسيط. ابدأ اليوم في استكشاف إمكانيات التحليل الفني المتاحة لك.

الأسئلة الشائعة FAQs حول المتوسط المتحرك البسيط SMA

ما هو مؤشر المتوسط المتحرك البسيط (SMA)؟

المتوسط المتحرك البسيط (SMA) هو مؤشر فني يستخدم لتحديد ما إذا كان سعر الأصل سيواصل اتجاهه الحالي (صعودًا أو هبوطًا) أو سيعكسه. يمكن تحسين هذا المؤشر باستخدام المتوسط المتحرك الأسي (EMA)، الذي يعطي وزنًا أكبر لتحركات الأسعار الأحدث.

ما هو مؤشر SMA؟

المتوسط المتحرك هو أداة تحليل فني تعرض متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة. يعمل هذا المؤشر على تخفيف حدة تقلبات الأسعار، مما يبرز اتجاه الترند وشدته. تتعدد أنواع المتوسطات المتحركة، ومنها المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، والمتوسط المتحرك المصقول (SMMS)، والمتوسط المتحرك الأسي (EMA).

ما هو SMA وكيف يتم حسابه؟

المتوسط المتحرك البسيط (SMA) يحسب بأخذ المتوسط الحسابي لمجموعة محددة من القيم خلال فترة زمنية معينة. ببساطة، يتم جمع مجموعة من الأرقام (مثل أسعار الأسهم) ثم تقسيمها على عدد الأسعار الموجودة في تلك المجموعة.

هل يمكن للمتداول استخدام المتوسط المتحرك لمدة 20 أسبوعًا؟

نعم، بينما يركز العديد من المتداولين على المتوسطات المتحركة ذات الفترات القصيرة (مثل 5 أو 10)، فإن استخدام المتوسط المتحرك لمدة 20 فترة يقدم بعدًا فريدًا لتحليل السوق. يسمح لك المتوسط المتحرك لمدة 20 فترة بالبقاء على اطلاع دائم بالاتجاه الأساسي للسوق