المتوسطات المتحركة: أنواعها، استراتيجياتها، واستخدامها في الأسهم

تُعد المتوسطات المتحركة من أكثر الأدوات استخدامًا في التحليل الفني، سواء في تداول الأسهم أو العملات أو العملات الرقمية. فهي لا تُستخدم فقط لتحديد الاتجاه العام للسوق، بل تُعتبر أيضًا من الركائز الأساسية في بناء استراتيجيات تداول احترافية.

يبحث المتداولون غالبًا عن إجابة لسؤال: ماهي المتوسطات المتحركة؟ وكيف أستخدمها بشكل فعّال؟
والإجابة تبدأ بفهم بسيط: المتوسط المتحرك هو خط حسابي يُمثل متوسط سعر أصل مالي خلال فترة زمنية محددة، ويُستخدم لملاحظة الاتجاهات وتقليل "الضوضاء" الناتجة عن تحركات السعر اللحظية.

في هذا الدليل، سنشرح أنواع المتوسطات المتحركة، كيف تُستخدم في تحليل الأسهم، أسرارها، وأهم الاستراتيجيات المبنية عليها، مع استعراض أدوات مخصصة تساعدك على احتسابها بدقة ضمن المتسلسلات الزمنية.

ما هي المتوسطات المتحركة؟

المتوسطات المتحركة (Moving Averages) هي أدوات تحليل فني تُستخدم لتحديد الاتجاه العام لحركة السعر خلال فترة زمنية محددة. وهي ببساطة تمثل متوسط الأسعار (مثل سعر الإغلاق) لعدد معين من الأيام أو الساعات أو الدقائق، ويُعاد حسابها باستمرار مع تقدم السعر.

تُعرض المتوسطات المتحركة على الرسم البياني كخط منحني ناعم يتبع حركة السعر، لكنها تُظهر الاتجاه بشكل أكثر استقرارًا وتُقلل من الضوضاء الناتجة عن التذبذبات اليومية.

يُعتمد على هذه المتوسطات لتأكيد الاتجاهات، وتحديد نقاط الدخول والخروج، وتصفية الإشارات الكاذبة، ولهذا فهي من الأدوات الأساسية التي يستخدمها المتداولون في الأسهم، الفوركس، العملات الرقمية، والمؤشرات.

كل نوع من المتوسطات يستخدم معادلة حسابية مختلفة، ويُختار بحسب نوع السوق واستراتيجية المتداول.

أنواع المتوسطات المتحركة

توجد عدة أنواع من المتوسطات المتحركة، تختلف في طريقة حسابها واستجابتها لحركة السعر. يُفضّل بعض المتداولين نوعًا معينًا بناءً على أسلوب التداول وسرعة التفاعل مع السوق.

فيما يلي أشهر أنواع المتوسطات المتحركة المستخدمة في التداول:

1. المتوسط المتحرك البسيط (SMA – Simple Moving Average)

هو النوع الأساسي والأكثر استخدامًا. يُحسب من خلال جمع أسعار الإغلاق لفترة زمنية محددة، ثم قسمتها على عدد الفترات.
مثال: SMA لـ 10 أيام = مجموع أسعار الإغلاق لـ 10 أيام ÷ 10

• مناسب للمبتدئين
• يُظهر الاتجاه العام لكن يتأخر نسبيًا عن حركة السوق

2. المتوسط المتحرك الأسي (EMA – Exponential Moving Average)

يعطي وزنًا أكبر للأسعار الأحدث، مما يجعله أسرع استجابة لتغيرات السوق. يُستخدم بكثرة في استراتيجيات التداول قصيرة الأجل.

• أكثر حساسية لتقلبات السعر
• مفضل للمتداولين السريعين (Scalpers وDay Traders)

3. المتوسط المتحرك المرجّح (WMA – Weighted Moving Average)

يشبه الأسي، لكنه يوزّع الأوزان على كل نقطة سعرية حسب حداثتها. يُستخدم لتقليل التأخير في الإشارات.

• أكثر دقة من SMA
• أقل شيوعًا من EMA في التطبيقات العملية

4. المتوسط المتحرك الأسي المزدوج (DEMA – Double Exponential Moving Average)

تقنية أكثر تقدمًا تدمج بين EMA ومضاعفاته لتقليل التأخير أكثر، مع الحفاظ على سلاسة الخط.

• يُستخدم في التحليل الفني المتقدم
• يتطلب أدوات وبرمجيات تحليل قوية

ملاحظة مهمة: توفر منصات تداول احترافية مثل منصة فايبر أدوات فنية متقدمة تسمح لك باستخدام جميع أنواع المتوسطات المتحركة على الرسم البياني بضغطة زر، مع إمكانية تخصيص الفترات والأسلوب بما يناسب استراتيجيتك.

شرح المتوسطات في الأسهم

تُعد المتوسطات المتحركة في الأسهم من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها المتداولون لفهم اتجاه السعر واتخاذ قرارات شراء أو بيع أكثر دقة. فهي تُظهر الاتجاه العام للسهم من خلال تسوية تقلبات السعر اليومية، وتساعد في الكشف عن نقاط الدخول والخروج المحتملة.

كيف يُستخدم المتوسط المتحرك في الأسهم؟

• عندما يتجاوز سعر السهم المتوسط المتحرك صعودًا، يُعتبر ذلك إشارة على اتجاه صاعد، وقد تكون فرصة للشراء.
• أما إذا انخفض السعر دون المتوسط المتحرك، فهي إشارة على ضعف الاتجاه واحتمال الهبوط، ما قد يدفع المتداول للتخارج أو البيع.

كيف يُحسب المتوسط المتحرك للسهم؟

• يُحسب غالبًا بناءً على سعر الإغلاق لكل يوم، لأنه يُعبر عن تقييم السوق النهائي.
• مثال: لحساب متوسط متحرك بسيط (SMA) لـ 50 يومًا، يتم جمع أسعار الإغلاق لـ 50 يومًا متتاليًا ثم قسمتها على 50.

استخدام أكثر من متوسط على الرسم البياني

من الشائع أن يستخدم المتداول أكثر من متوسط متحرك في نفس الوقت (مثل: 20 يوم + 50 يوم)، حيث:

• تقاطع المتوسطات (مثل تقاطع 20 مع 50) يُستخدم كإشارة تداول قوية.
• الرسم البياني متعدد المتوسطات يمنح رؤية أوضح لتحولات الاتجاه.

على منصة فايبر، يمكن للمتداولين استخدام مؤشرات SMA وEMA وWMA بسهولة داخل الرسوم البيانية للأسهم، مع أدوات تفاعلية تساعد في تحليل الأداء التاريخي والتقاط الفرص بوضوح.

استراتيجية المتوسطات المتحركة

تعتمد الكثير من استراتيجيات التداول على المتوسطات المتحركة لأنها تساعد في رصد الاتجاهات وتوليد إشارات دخول وخروج دقيقة، سواء في تداول الأسهم أو العملات أو العملات الرقمية.

من أشهر هذه الاستراتيجيات:

1. استراتيجية تقاطع المتوسطات (Moving Average Crossover)

وهي من أبسط وأقوى الأساليب:

• عندما يتقاطع المتوسط القصير (مثل 20 EMA) صعودًا مع المتوسط الطويل (مثل 50 EMA)، تكون إشارة شراء.
• وإذا حدث العكس، أي تقاطع المتوسط القصير هبوطًا، فغالبًا ما تكون إشارة بيع.

تُستخدم هذه الاستراتيجية لتأكيد التحولات في الاتجاه، خاصة عند التداول ضمن أطر زمنية متوسطة أو طويلة.

2. استراتيجية الدعم والمقاومة الديناميكية

يُستخدم المتوسط كخط دعم أو مقاومة متحرك:

• إذا ارتد السعر منه أكثر من مرة، يمكن الاعتماد عليه لتحديد نقاط الدخول.
• من الشائع استخدام المتوسط 200 يوم كمرجع للاتجاه العام الطويل.

3. المتوسط الأسي (EMA) والبيانات الحديثة

يتم احتساب المتوسط الأسي (EMA) باستخدام صيغة تعطي وزنًا أكبر لآخر سعر:

EMA = (السعر الحالي - EMA السابق) × عامل التمهيد + EMA السابق

هذا يجعله أسرع استجابة من المتوسط البسيط، ومناسبًا للتداول اليومي أو اللحظي.

هل تعلم؟
منصة فايبر توفر أدوات احترافية لتطبيق استراتيجيات المتوسطات المتحركة مباشرة على الشارت، مع إمكانية تخصيص الفترات الزمنية واستخدام مؤشرات ذكية لتأكيد إشارات الدخول والخروج بدقة.

أداة لاحتساب المتوسطات المتحركة وتحليل المتسلسلات الزمنية

يُعتبر احتساب المتوسطات المتحركة خطوة جوهرية في تحليل الأسواق المالية والسلاسل الزمنية، حيث تُستخدم لفهم الاتجاهات السابقة والتنبؤ بالحركة المستقبلية للأسعار. من أبرز النماذج المتقدمة في هذا السياق:

نماذج ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average)

هي واحدة من أقوى الأدوات في تحليل السلاسل الزمنية، حيث تجمع بين:

• الانحدار الذاتي (AR): لتفسير العلاقة بين القيمة الحالية والقيم السابقة.
• التكامل (I): لجعل السلسلة الزمنية مستقرة.
• المتوسط المتحرك (MA): لحساب أثر الخطأ التراكمي على التنبؤ.

تُستخدم ARIMA بشكل واسع في التحليل الاقتصادي وأسواق المال لتوقع الأسعار بدقة، خاصة في الأطر الزمنية اليومية والأسبوعية.

احتساب المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

في النطاق العملي، يُستخدم EMA لكونه أكثر حساسية من المتوسط البسيط.
وتُحسب قيمته عبر المعادلة التالية:

EMA = (السعر الحالي - EMA السابق) × عامل التمهيد + EMA السابق

عامل التمهيد يعتمد على عدد الفترات N، ويمنح أولوية أكبر للأسعار الأحدث، ما يجعله مناسبًا جدًا للتداول قصير الأجل.

هل تبحث عن أداة جاهزة لحساب المتوسطات وتطبيقها مباشرة على الشارت؟
توفر منصة فايبر مجموعة أدوات احترافية مدمجة ضمن واجهة التداول، تتيح لك:

• احتساب المتوسطات (SMA – EMA – WMA) لأي فترة زمنية.
  دمجها مع تحليلات سلاسل زمنية مثل ARIMA وMACD.
• عرض مرئي مباشر لحركة السوق وتأكيد الاتجاهات في الوقت الفعلي.

أسرار المتوسطات المتحركة

ليست كل المتوسطات المتحركة متساوية في القوة والموثوقية، فهناك تفاصيل دقيقة تُعد من أسرار هذه الأداة، ويعرفها المتداولون المحترفون جيدًا:

1. فترة التوسيط تحدد الحساسية والدقة

• كلما كانت الفترة الزمنية أقصر (مثل 9 أو 14 يومًا)، زادت حساسية المتوسط وتولّدت إشارات أكثر، لكنها غالبًا ما تكون إشارات كاذبة في الأسواق الجانبية.
• أما كلما زادت الفترة (مثل 50 أو 200 يوم)، أصبح المتوسط أكثر استقرارًا، ويُعطي إشارات أقل لكن أكثر موثوقية خاصة في الاتجاهات القوية.

2. الاتجاه العام للمؤشر = الاتجاه العام للسوق

اتجاه المتوسط نفسه يُستخدم كمؤشر:

• إذا كان المتوسط يتجه للأعلى، فالسوق غالبًا صاعد.
• إذا كان ينحدر للأسفل، فالسوق في مرحلة هبوط.

3. فارق التوقيت = تأخر الإشارة

بما أن المتوسط يُحسب على أساس بيانات سابقة، فإن كل نقطة عليه تمثل تأخرًا زمنيًا طبيعيًا. لذلك يتم المزج بين المتوسطات القصيرة والطويلة للحصول على توازن بين السرعة والدقة.

4. المتوسطات تعمل بشكل أفضل في الأسواق الاتجاهية

في حال وجود ترند واضح (صاعد أو هابط)، تكون إشارات المتوسطات المتحركة أكثر مصداقية. أما في الأسواق العرضية، فهي تُعطي إشارات متضاربة.

نصيحة احترافية:
استخدام المتوسطات المتحركة لا يتعلق فقط بإضافتها إلى الرسم البياني، بل بـ اختيار الإعدادات الصحيحة حسب السوق. يمكنك على منصة فايبر ضبط المتوسطات بدقة، وتغيير فترتها الزمنية في الوقت الفعلي، وتحليل أدائها ضمن ظروف السوق المتغيرة، مما يمنحك أفضلية في توقيت قراراتك.

الأسئلة الشائعة حول المتوسطات المتحركة FAQs

ما هي أفضل إعدادات مؤشر المتوسط المتحرك؟

تعتمد الإعدادات المثالية على نوع السوق وأسلوب التداول. لكن الأكثر شيوعًا هي:

EMA 9 أو 14 للتداول اليومي.

EMA أو SMA 50 و200 للمستثمرين على المدى المتوسط والطويل.

استخدام إعداد مزدوج (قصير + طويل) يعطي إشارات أكثر دقة.

كيف تحسب المتوسطات المتحركة؟

SMA (البسيط): مجموع أسعار الإغلاق خلال عدد معين من الفترات ÷ عدد الفترات.

EMA (الأسي): يعتمد على سعر اليوم وEMA السابق، ويمنح وزنًا أكبر للأسعار الحديثة:

EMA = (السعر الحالي - EMA السابق) × عامل التمهيد + EMA السابق

هل يمكن للمتداول استخدام المتوسط المتحرك لمدة 20 أسبوعًا؟

نعم، ويُعد من الإعدادات الشائعة في التداول الأسبوعي أو الاستثماري. يساعد المتوسط 20 أسبوعًا في تحديد الاتجاهات المتوسطة الأجل والتقاط تحولات السوق بثبات نسبي.

ما هي استراتيجية المتوسط المتحرك؟

هي طريقة تعتمد على استخدام تقاطعات بين متوسطات قصيرة وطويلة لتوليد إشارات بيع وشراء، مثل تقاطع EMA 20 مع EMA 50. ويمكن استخدامها أيضًا كخط دعم/مقاومة متحرك.

ما هو مؤشر المتوسطات المتحركة؟

هو أداة فنية تُظهر متوسط سعر الأصل المالي خلال فترة زمنية محددة، وتُستخدم لتحديد الاتجاه العام، واكتشاف إشارات الدخول والخروج، وتصفية الضوضاء السعرية.

ما هي المتوسطات المتحركة في الأسهم؟

هي خطوط بيانية تُحسب بناءً على أسعار السهم (الإغلاق غالبًا) لتحديد الاتجاه. تُستخدم لتحليل الترند، واختبار نقاط الدخول والخروج، وهي من أدوات التحليل الفني الأساسية في تداول الأسهم.

ما هي طريقة المتوسط المتحرك في تحليل السلاسل الزمنية؟

تُستخدم لحساب المتوسط المتحرك للبيانات الزمنية بهدف تنقية السلسلة من التقلبات قصيرة الأجل وتحديد الاتجاهات العامة. وتُستخدم نماذج مثل ARIMA وEMA لذلك.

ما هي نسبة طريقة المتوسط المتحرك في السلاسل الزمنية؟

لا توجد نسبة ثابتة، لكن يتم تحديد عدد الفترات (n) بحسب طبيعة البيانات. مثلًا:

سلسلة يومية → 7 أو 14 يومًا

سلسلة أسبوعية → 4 أو 8 أسابيع

كلما زادت الفترات، كان المتوسط أكثر سلاسة، وأقل استجابة للتقلبات المفاجئة.