مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): دليلك الشامل لاستخدامه في التحليل الفني

مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator) هو مؤشر فني يقيس زخم السوق، حيث يقارن سعر إغلاق الأصول بمدى سعرها خلال فترة معينة، عادة 14 يومًا، طوره جورج لين في الخمسينيات، ويستخدمه المتداولون لتحديد إشارات الشراء والبيع المحتملة، ويشير المؤشر إلى ذروة الشراء عند تجاوزه مستوى 80، وذروة البيع عند انخفاضه عن 20، ويتكون المؤشر من خطين رئيسيين هما %K و%D، ويساعد في تأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الانعكاس المحتملة، تابع معنا للتعرف أكثر على مؤشر ستوكاستيك.

ما هو مؤشر الاستوكاستك؟

مؤشر ستوكاستيك هو أداة تحليل فني تقارن سعر إغلاق الأصول المالية بنطاق أسعارها خلال فترة زمنية محددة، بهدف تحديد متى تكون الأصول في حالة ذروة شراء أو ذروة بيع. ويتكون المؤشر من المكونات الرئيسية:

• المقارنة: يقيس المؤشر موقع سعر الإغلاق الحالي بالنسبة لأعلى وأدنى سعر خلال فترة زمنية معينة، مثل 14 يومًا.
• المناطق: عندما يكون سعر الإغلاق قريبًا من أعلى سعر، يعتبر الأصل في منطقة ذروة الشراء. وعندما يكون السعر قريبًا من أدنى سعر، يكون في منطقة ذروة البيع.
• الخطوط: يتكون المؤشر من خطين رئيسيين:
• %K (الخط السريع): يتفاعل بسرعة مع تغيرات الأسعار.
• %D (الخط البطيء): هو متوسط متحرك لخط %K.
• التقاطعات: يمكن للمتداولين استخدام تقاطعات خطي %K و %D كإشارات محتملة للشراء أو البيع.

شرح  المؤشر:

المبدأ الأساسي: يعتمد المؤشر على فكرة أن الأسعار تميل إلى الإغلاق بالقرب من أعلى مستوياتها في الاتجاه الصاعد، وبالقرب من أدنى مستوياتها في الاتجاه الهابط. 

المكونات:

يتكون المؤشر من خطين رئيسيين:

• %K: يمثل الخط السريع، ويشير إلى موضع سعر الإغلاق الحالي بالنسبة لأعلى وأدنى سعر خلال فترة زمنية محددة. 
• %D: يمثل الخط البطيء، وهو عبارة عن متوسط متحرك لـ %K. 

نطاق المؤشر:

يتراوح المؤشر بين 0 و 100. 

إشارات الشراء والبيع:

• إشارة الشراء: تحدث عندما يتقاطع خط %K فوق خط %D بينما يكون كلاهما دون مستوى معين (عادةً 20)، مما يشير إلى أن الأصل في منطقة ذروة بيع. 
• إشارة البيع: تحدث عندما يتقاطع خط %K أسفل خط %D بينما يكون كلاهما فوق مستوى معين (عادةً 80)، مما يشير إلى أن الأصل في منطقة ذروة شراء. 

ماهي إعدادات مؤشر الاستوكاستك

تعتبر إعدادات مؤشر ستوكاستيك جزءًا أساسيًا من استخدامه، حيث تتألف عادة من فترات زمنية وخطوط تقييم. الإعدادات القياسية هي (14, 3, 3).

شرح الإعدادات

• الفترة الزمنية (%K): تمثل عدد الفترات (مثل الأيام أو الشموع) المستخدمة لحساب أعلى وأدنى سعر. كلما زادت الفترة، قلت تذبذبات الإشارات. كلما قلت، زادت حساسيتها.
• فترة المتوسط المتحرك لـ %K: تحدد الفترة الزمنية لحساب المتوسط المتحرك لخط %K، الذي يوضح مستوى السعر الحالي بالنسبة لأعلى وأدنى سعر.
• فترة المتوسط المتحرك لـ %D: تحدد الفترة الزمنية لحساب المتوسط المتحرك لخط %D، الذي يعمل على تنعيم الإشارات وتوضيحها.

إعدادات شائعة

• 14, 3, 3: الإعداد الافتراضي، يناسب العديد من استراتيجيات التداول الالكتروني.
• 5, 3, 3: يعتبر "ستوكاستيك سريعًا"، ومناسبًا لتحديد ذروة الشراء والبيع في الاتجاهات القوية.
• 21, 5, 5: يعتبر "ستوكاستيك بطيئًا"، ومناسبًا لتحديد الاتجاه العام وتجنب الإشارات الخاطئة.
• للأدوات شديدة التقلب: يمكن زيادة فترة "Backstep" لتقليل التذبذبات.

كيفية استخدام الإعدادات في مؤشر الاستوكاستك

• للتداول اليومي: يفضل استخدام إعدادات أسرع مثل (12-20, 3-5, 3-5).
• لتداول التأرجح: يفضل استخدام إعدادات أبطأ مثل (24-48, 5-10, 5-8).
• للأدوات شديدة التقلب: يفضل زيادة فترة "Backstep".

أفضل إعدادات مؤشر الاستوكاستك

تعتمد أفضل إعدادات لمؤشر ستوكاستيك على أسلوب التداول والإطار الزمني المستخدم. الإعدادات الافتراضية (14, 3, 3) قد لا تكون الأنسب دائمًا، لذا يمكن استخدام إعدادات شائعة أخرى مثل (5, 3, 3) أو (21, 5, 5) وتعديلها حسب ظروف السوق.

شرح الإعدادات

• %K (الفترة): تحدد عدد الفترات الزمنية المستخدمة لحساب المؤشر. القيم الشائعة هي 5، 14، أو 21.
• %D (فترة المتوسط المتحرك): تحدد عدد الفترات المستخدمة لحساب المتوسط المتحرك لخط %K. القيم الشائعة هي 3 أو 5.
• التنعيم (Smoothing): تحدد عدد الفترات المستخدمة لتنعيم خط %K. القيم الشائعة هي 1 أو 3.

أمثلة على الإعدادات

• الاستوكاستيك السريع: %K = 5، %D = 3، التنعيم = 3.
• الاستوكاستيك البطيء: %K = 14، %D = 3، التنعيم = 3.
• تداول المضاربة: %K = 9، %D = 3، التنعيم = 1.
• التداول المتأرجح: %K = 21، %D = 5، التنعيم = 3.

مؤشر الاستوكاستك في تكرتشارت (Tadawul / TickerChart)

يعد مؤشر ستوكاستيك أداة تحليل فني تستخدم لتحديد ما إذا كان الأصل في حالة ذروة شراء أو ذروة بيع. يعتمد المؤشر على مقارنة سعر إغلاق الأصل بنطاق سعره خلال فترة زمنية محددة. في منصة تكرتشارت، يمكن للمتداولين استخدام المؤشر لتحديد نقاط الدخول والخروج.

كيفية عمل المؤشر ومكوناته:

يقوم المؤشر بمقارنة سعر إغلاق الأصل الحالي بأعلى وأدنى سعر خلال فترة زمنية محددة، عادة 14 فترة.

 استخدامات المؤشر الاستوكاستك في تكرتشارت

يستخدم المؤشر في العديد من النقاط الهامة وهى :

• تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
• تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
• استخدام المؤشر في تكرتشارت
• إضافة المؤشر: قم بإضافة مؤشر ستوكاستيك إلى الرسم البياني للأصل في منصة تكرتشارت.
• تحديد الإعدادات: يمكنك تخصيص إعداداته لتناسب استراتيجيتك.
• تفسير القراءات: راقب مستويات المؤشر لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
• تحديد الإشارات: استخدم تقاطعات خطي %K و %D، أو تقاطعهما مع مستويات 20 و80، لتحديد إشارات التداول.
• تأكيد الإشارات: استخدم المؤشر مع أدوات تحليل فني أخرى لتأكيد الإشارات.

أقرا المزيد عن: أوقات التداول: مواعيد فتح البورصات العالمية وسوق الفوركس

أسرار مؤشر الاستوكاستك وطرق احترافية لاستخدامه

مؤشر ستوكاستيك هو أداة تحليل فني تستخدم لتحديد مستويات ذروة الشراء والبيع في السوق يساعد المتداولين في تحديد متى قد ينعكس الاتجاه. يعتمد المؤشر على مقارنة سعر إغلاق الأصل بمدى سعره خلال فترة زمنية محددة. 

وتكمن أسرار مؤشر ستوكاستيك في:

ذروة الشراء والبيع:

عندما يصل المؤشر إلى مستويات عالية (عادة فوق 80)، يعتبر السوق في حالة تشبع شرائي، مما قد يشير إلى فرصة بيع محتملة. على العكس، عندما يصل المؤشر إلى مستويات منخفضة (عادة أقل من 20)، يعتبر السوق في حالة تشبع بيعي، مما قد يشير إلى فرصة شراء.

التقاطعات:

إحدى الطرق الشائعة لاستخدام المؤشر هي البحث عن تقاطعات بين خطي %K و %D. عندما يعبر %K (الخط السريع) فوق %D (الخط البطيء)، قد يشير ذلك إلى إشارة شراء. وعندما يعبر %K تحت %D، قد يشير ذلك إلى إشارة بيع.

الانحرافات:

يمكن استخدام مؤشر ستوكاستيك لتحديد الانحرافات بين حركة السعر والمؤشر. على سبيل المثال، إذا سجل السعر قاعًا جديدًا لكن المؤشر سجل قاعًا أعلى، فقد يشير ذلك إلى انعكاس صعودي محتمل.

مستويات الدعم والمقاومة:

يمكن استخدام المؤشر لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. عندما يقترب المؤشر من مستويات تشبع شرائي أو بيعي، قد يكون من المفيد البحث عن مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني للسعر.

طرق احترافية لاستخدام مؤشر ستوكاستيك:

إليك أكثر الطرق الاحترافية لاستخدام مؤشر ستوكاستيك:

• الدمج مع أدوات أخرى: يفضل استخدام مؤشر ستوكاستيك مع أدوات تحليل فني أخرى، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو المتوسطات المتحركة، لتعزيز دقة الإشارات.

• تحديد الاتجاه: يجب على المتداولين تحديد الاتجاه العام للسوق قبل استخدام مؤشر ستوكاستيك. على سبيل المثال، في الاتجاه الصاعد، قد يكون من الأفضل البحث عن فرص شراء عندما يعود المؤشر من منطقة ذروة البيع، وفي الاتجاه الهابط، قد يكون من الأفضل البحث عن فرص بيع عندما يعود المؤشر من منطقة ذروة الشراء.

• إدارة المخاطر: يجب على المتداولين دائمًا تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح عند استخدام مؤشر ستوكاستيك. يمكن أن تساعد هذه المستويات في الحد من الخسائر المحتملة وزيادة الأرباح المحتملة.

• التجربة والخطأ: من المهم للمتداولين تجربة إعدادات مختلفة لمؤشر ستوكاستيك (مثل الفترات الزمنية) واختبار استراتيجيات مختلفة لتحديد الإعدادات والاستراتيجيات التي تناسبهم بشكل أفضل. 

اقرأ المزيد عن: نموذج الرأس والكتفين في التحليل الفني | أنواعه وشروطه وأهدافه

مميزات وعيوب مؤشر الاستوكاستك

يعرف مؤشر الاستوكاستك بفعاليته في تحديد مستويات الشراء والبيع المفرطة، مما يساعد على اكتشاف انعكاسات الاتجاه المحتملة، وهو سهل الاستخدام نسبيًا ومناسب للمبتدئين في التحليل الفني. ومع ذلك، يُعتبر المؤشر ضعيفًا في الأسواق المالية ذات الاتجاهات القوية ويمكن أن يعطي إشارات خاطئة في ظروف السوق المتقلبة. كما أن دقة إشاراته تعتمد على إعداداته والفترات الزمنية المستخدمة، وقد يكون مضللًا إذا تم استخدامه بمعزل عن أدوات التحليل الأخرى. 

مميزات مؤشر الاستوكاستك:

تتلخص مميزات مؤشر الاستوكاستك في التالي:

• اكتشاف ذروة الشراء والبيع: يساعد في تحديد متى تكون أسعار الأصل مرتفعة جدًا (ذروة شراء) أو منخفضة جدًا (ذروة بيع)، مما يشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه. 
• مؤشر للزخم: يقيس سرعة وتغير أسعار الأصل، مما يوفر نظرة ثاقبة حول قوة الاتجاه الحالي. 
• سهولة الاستخدام للمبتدئين: مفهومه بسيط نسبيًا، مما يجعله أداة مفيدة للمتداولين المبتدئين في التحليل الفني. 
• تحديد فرص التداول: يمكن تكييفه مع استراتيجيات تداول مختلفة في كل من الأسواق المتذبذبة من والأسواق ذات الاتجاه الواضح. 
• توفير إشارات قصيرة المدى: يعد أكثر فعالية في الأسواق المتقلبة في توفير إشارات قصيرة المدى للشراء والبيع. 

عيوب مؤشر الاستوكاستك:

تشمل عيوب مؤشر الاستوكاستك التالي:

• ضعف الأداء في الاتجاهات القوية: ليس فعالاً في الأسواق ذات الاتجاهات القوية والمستمرة، حيث قد لا يعطي إشارات دقيقة بسبب استمرار الزخم في اتجاه واحد لفترة طويلة. 
• إشارات خاطئة في الأسواق المتقلبة: قد يولد عددًا كبيرًا من الإشارات الخاطئة (التذبذب) في ظروف السوق المتقلبة، خاصةً عند استخدام إعدادات حساسة. 
• الحاجة إلى التحليل مع مؤشرات أخرى: لا يجب الاعتماد عليه بمفرده، بل يفضل استخدامه بالتزامن مع أدوات التحليل الفني الأخرى للحصول على إشارات تداول أكثر دقة وموثوقية. 
• تأثير إعداداته على الدقة: يمكن أن تؤثر الإعدادات الافتراضية للمؤشر (مثل 80/20) على جودة الإشارات، ويحتاج المتداولون إلى تعديلها لتناسب ظروف السوق واستراتيجيتهم الخاصة، قد لا يعني ارتفاع السعر بالضرورة انخفاضًا في الشراء
• المفرط: مجرد وجود المؤشر فوق مستوى معين (مثل 80) لا يعني بالضرورة أن السعر سينخفض فورًا. 

في الختام، يعد مؤشر ستوكاستيك أداة قوية وفعالة في التحليل الفني، حيث يمنح المتداولين رؤية عميقة حول زخم السوق. من خلال تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع، يساعد المؤشر في اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة، سواء لتحديد نقاط الدخول أو الخروج المحتملة على منصات مثل فايبر للتداول. ورغم فاعليته، يظل من المهم استخدامه مع أدوات ومؤشرات أخرى لتأكيد الإشارات وتجنب القرارات الخاطئة، مما يعزز من فرص النجاح في الأسواق المالية المتقلبة.

ابدأ تجربة التداول مع منصة فايبر الآن واستفيد من خبرات فريق خبراء التداول داخل المنصة.

الأسئلة الشائعة FAQs حول مؤشر ستوكاستيك 

ما هو مؤشر ستوكاستيك (STOCH)؟

مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر مذبذب ومحدود النطاق، يتكون من خطين (%K و%D) يتحركان بين الصفر والمئة. يقيس الخط %K سعر الإغلاق الحالي مقارنةً بنطاق السعر المرتفع/المنخفض خلال فترة يحددها المستخدم، بينما يمثل الخط %D متوسطًا متحركًا بسيطًا للخط %K.

كيف يمكنني ضبط مؤشر ستوكاستيك؟

الخط البطيء للمؤشر، المسمى %D، هو متوسط متحرك لخط %K ويتم رسمه كخط منقط. بينما تحدد فترة %K عدد قيم السعر اللازمة لإنشاء الخط السريع، تحدد فترة %D عدد قيم %K التي تؤخذ في الاعتبار عند رسم الخط البطيء.

ما هو اسم مؤشر البيع والشراء؟

مؤشر قناة السلع (CCI) أداة قوية للمتداولين تساعدهم على تحديد تغيرات الزخم وحالات ذروة الشراء أو البيع، بالإضافة إلى الانعكاسات المحتملة للاتجاه. لزيادة فعاليته، يجب تطبيقه بشكل صحيح مع إدارة جيدة للمخاطر. يمكن للمتداولين تحسين دقة صفقاتهم بشكل كبير عبر استخدام المؤشر مع تحليل الأطر الزمنية المتعددة، وتأكيد الحجم، واستراتيجيات التباعد.

كيف يستخدم مؤشر ستوكاستيك لتحديد فرص التداول؟

يستخدم مؤشر ستوكاستيك لتحديد حالات التشبع الشرائي والبيعي في السوق. إذا وصل المؤشر إلى ما فوق مستوى 80، يعد السوق في حالة تشبع شرائي، مما قد يشير إلى فرصة للبيع. وعلى النقيض، إذا انخفض المؤشر إلى ما دون مستوى 20، يُعتبر السوق في حالة تشبع بيعي، مما قد يدل على فرصة للشراء.