شرح مؤشر ADX بالتفصيل | الاستراتيجية، الإعدادات وأسرار التداول

مؤشر ADX (Average Directional Index) مؤشر فني من تطوير ويلز وايلدر، يستخدم لقياس قوة الاتجاه وليس تحديد نوعه (صاعد أم هابط). يتكون من ثلاثة خطوط أساسية خط ADX الذي يقيس مدى قوة الاتجاه فإذا تجاوز مستوى 25 يعتبر الاتجاه قوياً، بينما يشير بقاؤه تحت مستوى 20 إلى اتجاه ضعيف أو حركة جانبية. خط +DI وخط -DI ويُستخدمان لتحديد اتجاه الحركة، حيث يكون الاتجاه صعودياً إذا كان خط (+DI) فوق خط (-DI). تابع معنا لفهم مؤشر ADX وأفضل استراتيجيات التداول.

ما هو مؤشر ADX؟ 

يعتبر مؤشر ADX (Average Directional Index) أداة تحليل فني متخصصة في قياس قوة الاتجاه السعري، سواء كان صاعداً أو هابطاً، دون تحديد اتجاهه. وهو جزء من منظومة مؤشرات الحركة الاتجاهية (DMI) التي تساعد المتداولين في التمييز بين الأسواق ذات الاتجاه الواضح والأسواق المتذبذبة.

وظائف المؤشر الأساسية

• قياس قوة الحركة: يحدد مدى زخم الحركة السعرية الحالية بغض النظر عن مسارها.
• تحديد حالة السوق: تشير القيمة المنخفضة للمؤشر إلى ضعف الاتجاه والدخول في نطاق عرضي، بينما تشير القيمة العالية إلى وجود اتجاه قوي.

آلية العمل مع المؤشرات المرافقة

يعمل ADX بشكل متكامل مع مؤشرين فرعيين:

• (+DI): يقيس قوة ضغط المشتريين (الاتجاه الصاعد).
• (-DI): يقيس قوة ضغط البائعين (الاتجاه الهابط).

توليد الإشارات: تنتج إشارات البيع والشراء من تقاطع خطي (+DI) و (-DI)، بينما يُستخدم خط ADX كفلتر لتأكيد هذه الإشارات، فإذا كان فوق مستوى (20-25)، يُعتبر الاتجاه قوياً بما يكفي للاعتماد عليه.

حالات الاستخدام الفني

• تجنب التذبذب: يساعد في الابتعاد عن التداول عندما تكون القراءة تحت مستوى 20، حيث يسود المسار الجانبي.
• تأكيد الاختراقات: تزداد موثوقية صفقات الشراء أو البيع إذا تزامنت مع ارتفاع قيمة ADX فوق 25.
• رصد قوة الزخم: وصول المؤشر إلى مستويات مرتفعة (فوق 40) يعكس اكتساب الاتجاه الحالي قوة كبيرة ومستمرة.

قد يهمك: مؤشر ستوكاستيك stochastic | الشرح الكامل وأفضل الإعدادات

ما مكونات مؤشر ADX؟

يتكون مؤشر ADX من ثلاثة خطوط رئيسية تعتمد في حساباتها على الحركة الاتجاهية (DM)، والمدى الحقيقي (TR)، والمتوسطات المتحركة، لتحديد قوة الاتجاه ونوعه.

المكونات الأساسية ومعادلاتها

• الحركة الاتجاهية (+DM و -DM):

• (+DM): تقيس الحركة الصعودية، تتحقق عندما تكون القمة الحالية أعلى من السابقة وبفارق أكبر من الحركة الهبوطية، وإلا تُحسب كصفر.
• (-DM): تقيس الحركة الهبوطية، تتحقق عندما يكون القاع الحالي أدنى من السابق وبفارق أكبر من الحركة الصعودية، وإلا تُحسب كصفر.
• مؤشرات الاتجاه (+DI و -DI): يتم استخراجها عبر تمهيد (Smoothing) قيم الحركة الاتجاهية باستخدام المتوسطات المتحركة (غالباً الأسية)، ثم قسمتها على متوسط المدى الحقيقي (ATR) وضرب الناتج في 100.
• خط ADX الرئيسي: يقيس القوة المطلقة للاتجاه، ويُحسب عبر المتوسط المتحرك الأسي لناتج طرح (+DI) و (-DI) مقسوماً على مجموعهما.

دلالات الخطوط والألوان

• خط ADX (غالباً باللون الأسود): يحدد قوة الاتجاه فقط، فكلما ارتفع زادت القوة، وكلما انخفض ضعف الاتجاه.
• خط +DI (غالباً باللون الأخضر أو الأزرق): يعبر عن قوة ضغط المشتريين والاتجاه الصاعد.
• خط -DI (غالباً باللون الأحمر): يعبر عن قوة ضغط البائعين والاتجاه الهابط.

شرح مبسط لمعادلة مؤشر ADX (ADX Formula)

يعتمد مؤشر ADX في حسابه على قياس حركة السعر والمدى الحقيقي، ويمر بأربع مراحل أساسية لاستخراج قيمته النهائية التي تحدد قوة الزخم السعري.

مراحل الحساب الفني

• الحركة الاتجاهية (+DM و -DM):

1. (+DM): تحسب بطرح القمة السابقة من القمة الحالية، وتُسجل القيمة إذا كانت الحركة صعودية وأكبر من الهبوطية، وإلا تكون صفرًا.
2. (-DM): تُحسب بطرح القاع الحالي من القاع السابق، وتسجل القيمة إذا كانت الحركة هبوطية وأكبر من الصعودية، وإلا تكون صفرًا.
1. المدى الحقيقي (True Range - TR):يمثل النطاق السعري الكامل للأصل، ويُختار الرقم الأكبر من بين:
1. القمة الحالية مطروحاً منها القاع الحالي.
2. القمة الحالية مطروحاً منها إغلاق الشمعة السابقة.
3. القاع الحالي مطروحاً منه إغلاق الشمعة السابقة.

• مؤشرات الاتجاه (+DI و -DI):

1. (+DI): حاصل قسمة المتوسط المتحرك الأسي لـ (+DM) على المتوسط المتحرك الأسي لـ (TR)، مضروباً في 100.
2. (-DI): حاصل قسمة المتوسط المتحرك الأسي لـ (-DM) على المتوسط المتحرك الأسي لـ (TR)، مضروباً في 100.

• حساب خط ADX:

يتم الحصول عليه عبر معادلة القيمة المطلقة: 

$$ADX = \left( \frac{EMA |(+DI) - (-DI)|}{EMA |(+DI) + (-DI)|} \right) \times 100$$

مؤشر تقاطع ADX وكيفية استخدامه

يعد مؤشر ADX أداة تقنية لقياس قوة الاتجاه، ويستخدم بالتكامل مع خطي الاتجاه الإيجابي (+DI) والسلبي (-DI) لتحديد نقاط الدخول والخروج بناء على زخم السوق.

استراتيجية التقاطع وقراءة المستويات

• تحديد قوة السوق (ADX):

• أقل من 20: سوق عرضي أو متذبذب، ينصح بتجنب التداول.
• تجاوز 20-25: إشارة على بداية تشكل اتجاه جديد وقوي.
• أعلى من 40: يشير إلى وجود اتجاه قوي جداً يعزز موثوقية الإشارة.

• تحديد الاتجاه (تقاطعات DI):

• إشارة الشراء: تحدث عند تقاطع خط (+DI) صعوداً فوق خط (-DI)، بشرط أن يكون خط ADX فوق مستوى 20-25 لتأكيد قوة الحركة.
•  إشارة البيع: تحدث عند تقاطع خط (-DI) صعوداً فوق خط (+DI)، مع ضرورة وجود خط ADX فوق مستوى 20-25 لضمان وجود زخم هبوطي كافي.

مثال تطبيقي 

عند ملاحظة صعود السعر وتقاطع الخط الأخضر (+DI) فوق الخط الأحمر (-DI)، تزامناً مع ارتفاع خط ADX فوق مستوى 25، تعتبر هذه إشارة شراء مؤكدة تشير إلى أن الاتجاه الصاعد يكتسب قوة حقيقية، مما يقلل من احتمالية الإشارات الخاطئة الناتجة عن التذبذب.

استراتيجية مؤشر ADX في التداول

 تعتمد استراتيجية مؤشر ADX على تقييم قوة الزخم السعري لتحديد التوقيت الأمثل لدخول السوق أو تجنبه، حيث يعمل كفلتر لتصفية الإشارات وتفادي التداول أثناء المسارات العرضية. وتشمل استراتيجيات مؤشر ADX في التداول التالي:

• قياس فاعلية الاتجاه:

• ADX أعلى من 25: يؤكد وجود اتجاه قوي، مما يدعم استراتيجيات تتبع الاتجاه.
• ADX أقل من 20: يشير إلى ضعف الزخم أو سيطرة الحركة الجانبية، مما يستوجب الحذر وتجنب التداول.

• نقاط الدخول

• شراء: عند تقاطع خط (+DI) فوق خط (-DI)، بشرط ارتفاع ADX فوق مستوى 20/25.
• بيع: عند تقاطع خط (-DI) فوق خط (+DI)، بشرط ارتفاع ADX فوق مستوى 20/25.

• إشارات الخروج: تنشأ إشارة الخروج عند تقارب خطي (+DI) و (-DI)، أو عندما يبدأ خط ADX بالهبوط دون مستوى 30، مما ينذر بضعف الزخم أو احتمال انعكاس المسار.

إرشادات التنفيذ

• الدمج الفني: يُنصح بعدم الاعتماد على ADX منفرداً، بل دمجه مع مؤشرات الزخم والتحليل الفني لتأكيد القرارات.
• التأكيد السعري: الالتزام بالصبر حتى يتجاوز المؤشر المستويات المحورية (20 أو 25) لضمان دخول الصفقة مع بداية تشكل اتجاه حقيقي.

أفضل إعدادات مؤشر ADX

تعتمد الفعالية الفنية لمؤشر ADX على ضبط الإعدادات المناسبة ومراقبة مستويات القوة لتأكيد إشارات الدخول والخروج، مع ضرورة استخدامه كأداة تصفية لا كمؤشر منفرد.

الإعدادات والمستويات المحورية

الفترة الزمنية (14): هو الإعداد الافتراضي والأكثر شيوعاً، حيث يوازن بين سرعة الاستجابة ودقة الإشارة.

مستويات القوة:

• 0-20: اتجاه ضعيف أو سوق عرضي (يُنصح بتجنب التداول).
• 20-25: منطقة مراقبة لبداية اتجاه محتمل.
• أعلى من 25: اتجاه قوي (التوقيت الأمثل لفتح الصفقات).
• أعلى من 50: زخم مرتفع جداً يعزز استمرارية الاتجاه.

إشارات التداول (دمج الخطوط)

• صفقة شراء: تقاطع خط (+DI) الأخضر فوق خط (-DI) الأحمر، مع صعود خط ADX فوق مستوى 25.
• صفقة بيع: تقاطع خط (-DI) الأحمر فوق خط (+DI) الأخضر، مع صعود خط ADX فوق مستوى 25.

قواعد التنفيذ الفني

• التصفية والفلترة: يستخدم ADX كمرشح لانتقاء الاتجاهات القوية فقط وتجنب الإشارات الزائفة في الأسواق المتذبذبة.
• مراقبة الزخم: الميل الصاعد لخط ADX يعكس تزايد قوة الاتجاه، بينما الميل الهابط يشير إلى تراجع الزخم حتى لو استمر السعر في التحرك.
• الدمج مع أدوات أخرى: لرفع دقة النتائج، يجب دمج ADX مع مؤشرات أخرى مثل (MACD) أو مؤشرات حجم التداول (Volume).

مميزات وعيوب مؤشر ADX

يعد مؤشر ADX أداة فنية متخصصة في تقييم جودة الاتجاه السعري، ويتميز بقدرته على فرز الأسواق القوية من الضعيفة، إلا أنه يمتلك نقاط ضعف تقنية تتطلب الحذر عند الاستخدام.

مميزات مؤشر ADX

• تحديد زخم السوق: يوفر معياراً واضحاً لقوة الحركة، حيث تشير القراءات فوق 25 إلى اتجاه متين، وتحت 20 إلى اتجاه ضعيف.
• كشف الأسواق العرضية: يساعد في رصد مراحل التذبذب (النطاق الجانبي)، مما يجنب المتداول الدخول في صفقات غير مجدية.
• تعزيز استراتيجيات الاتجاه: يعمل كفلتر أمان يحدد التوقيت الذي تكون فيه صفقات تتبع الاتجاه أكثر موثوقية طبيعة. 
• غير اتجاهية: كونه يقيس القوة فقط بغض النظر عن المسار، فإنه يقلل من احتمالية التأثر بالتقلبات السعرية اللحظية.

عيوب مؤشر ADX

• مؤشر متأخر (Lagging): يعتمد على البيانات التاريخية، مما قد يؤدي إلى التأخر في رصد بداية الاتجاه أو نهايته.
• الإشارات الزائفة: في حالات التذبذب الشديد، قد تظهر تقاطعات مضللة بين خطي (+DI) و (-DI) تؤدي إلى قرارات خاطئة.
• الافتقار لتحديد المسار: لا يوضح بمفرده ما إذا كان السوق صاعداً أم هابطاً، ويحتاج دائماً لأدوات مساعدة مثل (RSI) لتحديد الاتجاه والزخم.
• محدودية التنبؤ الزمني: يصف الحالة الراهنة لقوة السوق، لكنه لا يقدم توقعات حول المدة الزمنية التي قد يستغرقها هذا الاتجاه.

ختاماً، يستخدم مؤشر ADX لتوصيف بيئة التداول (قوية أم ضعيفة)، ولا يُنصح بالاعتماد عليه كمؤشر مستقل، بل يجب دمجه مع مؤشرات أخرى مثل (MACD) أو (RSI) لتأكيد اتجاه السعر وضمان دقة الإشارات الفنية. إن دمج قوة الاتجاه مع استراتيجياتك الخاصة عبر منصة فايبر يمنحك أفضلية تنافسية، حيث تتجنب الدخول في الأسواق العرضية المرهقة وتنتظر اللحظة التي ينفجر فيها الاتجاه. تذكر دائماً أن النجاح في التداول لا يعتمد فقط على فهم المؤشر، بل على الانضباط في استخدامه وإدارة المخاطر بذكاء.

الأسئلة الشائعة FAQs حول مؤشر ADX

ماذا يعني أقل من 20 adx إذا كانت قراءة مؤشر؟

تعني أن السوق يمر بحالة حركة عرضية (جانبية) أو أن الاتجاه الحالي ضعيف جداً وغير واضح. في هذه الحالة، يُنصح بتجنب استراتيجيات "اتباع الاتجاه" والبحث عن فرص الاختراق أو التداول داخل نطاق محدد.

ما هي أفضل الإعدادات لمؤشر ADX؟

الإعداد الافتراضي والأكثر شيوعاً هو 14 فترة، وهو مناسب لمعظم المتداولين، أما للمضاربة اليومية (Scalping)، فيفضل البعض تقليل الفترة إلى 7 لزيادة حساسية المؤشر، وللاستثمار طويل الأمد يفضل رفعها إلى 20-28.

ماذا لو كان مؤشر ADX أقل من 20؟

إذا كان أقل من 20، فهذا يعني "غياب الاتجاه"، حيث تزداد الإشارات الكاذبة لمؤشرات الترند، لذا يُفضل الانتظار حتى يخترق المؤشر مستوى 25 صعوداً كإشارة لبداية انطلاق اتجاه قوي جديد يمكن الوثوق به.

أيهما أفضل، مؤشر ADX أم مؤشر RSI؟

لا يوجد أفضل، فلكل منهما وظيفة، ADX يقيس قوة الاتجاه (قوي أم ضعيف)، بينما RSI يقيس الزخم ومناطق التشبع (شراء أم بيع). الدمج بينهما هو الأفضل، حيث يحدد ADX هل يوجد اتجاه؟ ويحدد RSI متى ندخل؟.